Риск-менеджмент в трейдинге: как обезопасить свой капитал

После 1-2 слитых депозитов трейдер приходит к тому, что нужно грамотно управлять своими средствами. Именно поэтому очень важно не только знать, как контролировать свои риски, но и на практике реализовывать свои знания… Негласное правило среди биржевых трейдеров – плечо больше чем 1 к 10, превращает торговлю в казино. Единственное, что может уберечь от потери депозита в таких ситуациях – это выставление адекватных ограничителей убытков.

Например, если общий доход у вас 2 млн рублей, а убыток 750 тыс. Это означает, что прибыль в 2,66 раза превышает убыток. Очень важно вычистить из них все издержки, например комиссии. Так показатели будут более чистыми и информативными. Чтобы понять, что такое профит-фактор, просто разделите общий доход на общий убыток. Пираньи поедают жертву, откусывая маленькие кусочки.

Рассмотрим ключевые преимущества риск- и мани-менеджмента. Данная модель крайне опасная, но и в тоже время крайне прибыльна, поскольку позволяет извлекать прибыль практически в любых рыночных условиях. Если вы правильно руководствуетесь ТС, в которой уже заложены риски, ограниченные стоп-лоссами, то вероятность потерять капитал в результате одного ордера стремится к нулю.

• Глупо стремиться заработать на любом движении рынка.
• Каждый трейдер должен точно знать, во сколько ему обойдется неудачная сделка, если что-то пойдет не так.
• Например, его часто задействуют при игре в покер или на спортивных ставках.

Простыми словами, это совокупность действий и расчетов с одной задачей – не «сливать» депозит. Грамотный риск-менеджмент в трейдинге криптовалют, фьючерсов и акций позволяет переждать «черные полосы» из убыточных сделок. И чем дольше серия убытков, которую трейдер смог «пережить» без дополнительного депозита, тем успешнее он управляет рисками. Время удержания сделки напрямую связано с соотношением риска к прибыли, потому что чем дальше находится цель, тем больше времени потребуется для того, чтобы цена достигла цели. И если у вас есть некоторый опыт торговли, вы, вероятно, знаете, что оставаться в прибыльных сделках не так просто.

У ваших сделок потенциал прибыли должен быть в несколько раз выше, чем потенциальный риск; тогда вы сможете торговать более стабильно и быстро выходить из просадок. Всегда отслеживайте данные о средней прибыльной и средней убыточной сделке по вашей торговой системе. В идеале, когда средняя прибыльная сделка больше вашей средней убыточной — это показывает, что ваша потенциальная прибыль больше вашего потенциального риска. Риск-менеджмент начинается с определения размера риска, который трейдер готов принять. Это позволяет определить оптимальный размер позиции, который будет соответствовать уровню риска, который трейдер готов принять. Анализ результативности торговли и работа с рисками дают огромное количество информации, которая будет полезна трейдеру.

Депозит на сделку

Риск-менеджмент позволяет избежать этого состояния и всегда принимать взвешенные и адекватные решения. Каждый из перечисленных выше показателей играет важную роль. Не стоит исключать какой-либо показатель из своей системы риск-менеджмента. Мы рекомендуем для новичков установить не более 2% риска на сделку. При любом раскладе вы не потеряете больше 2$ в одной сделке.

Собственно эта рекомендация звучит постоянно на всех ресурсах и во многих книгах. Я трейдер и торгую на финансовом рынке уже 10 лет. 6 лет я проводил много статистики, торговал безуспешно.

Чем меньше размер просадки, тем больше неудачных сделок переживет трейдер. Для упрощения этого процесса мы можем использовать калькулятор для определения позиции на форекс. Как только вы поймете, как рассчитывается размер позиции, вы сможете использовать его на всех рынках. Это означает, что ваш риск-менеджмент будет профессиональным независимо от того, какие инструменты вы торгуете. Управление рисками и размер позиции — две стороны одной и той же медали.

Вы не можете применять управление рисками без правильного определения размера позиции. Я предлагаю рисковать не более 1% от вашего депозита. Ведь вы не хотите, чтобы несколько неудачных сделок привели вас к крупной просадке или целиком опустошили ваш торговый счет.

Формулы расчёта риска

Это одни из главных показателей о которых поговорим ниже. Однако есть и другие критерии, которые считаются важными в той или иной степени в зависимости от ТС. Если трейдер зарабатывает % годовых, в течении нескольких лет, то его можно назвать успешным.

Торговля сырьевыми товарами: полный гид по торговле на рынке сырья

Грубо говоря, это способность открывать и закрывать позиции строго в соответствии с намеченным планом. Как и любое другое дело, спекуляции даются тяжело начинающим, так как у них нет ни опыта ни знаний. Однако глупо думать, что чем больше кредитное плечо, тем больше вы заработаете денег.

Алгоритм торговли №5 по ТС “Снайпер”: торговля по рынку и против него

Ведь вы уже заранее знаете, что получив стоп-лосс, вы потеряете не больше N-ой суммы денег. И сумма эта должна быть такой, чтобы вы не тряслись над каждой сделкой, стирая пот со лба, а спокойно позволили рынку идти к вашим целям. Стоп-лосс может быть перемещен только на основе вашего анализа. Частичная фиксация прибыли, желание избежать убытков или же просто ваша интуиция, которая подсказывает сделать, не являются факторами для переноса стоп-лосса.

Ведите торговый дневник

Однако несмотря на большие возможности у инвесторов для получения прибыли, это также сопряжено с существенным риском. В периоды возрастания волатильности лучше ужесточать параметры риск менеджмента, так как это чаще всего происходит индикатор это простыми словами в периоды кризисных явлений в мировой экономике. Такая система риск-менеджмента сохранит 70% вашего депозита, позволит продолжить совершенствоваться в трейдинге, убережет вашу психику от чрезмерной нагрузки и переживаний.

Неразумно принимать торговые решения в пятницу или в конце торговой сессии на фондовом рынке. Некоторые трейдеры, наоборот, хотят заработать на возможном всплеске рынка при открытии. Однако это не дает вам никаких преимуществ перед рынком. Вы не должны вступать в сделку только из-за скуки.